1 Жооп. Мен таба алган автокорреляциянын эң алгачкы маалымдамасы британиялык статистиги Удней Юле менен байланыштуу, ал башка көрүнүктүү жетишкендиктердин арасында Автоматты колдонуу менен Жарым-жартылай автокорреляция функциясын жакындатуу үчүн Юл-Уолкер процедурасын иштеп чыккан. корреляция функциясы.
Автокорреляция үчүн кайсы функция колдонулат?
Автокорреляция функциясы (ACF) убакыт катарындагы маалымат чекиттеринин орто эсеп менен мурунку маалымат чекиттери менен кандай байланышта экенин аныктайт (Box, Jenkins, & Reinsel, 1994). Башкача айтканда, ал ар кандай кечигүү убакыттары боюнча сигналдын өзүнө окшоштугун өлчөйт.
Автокорреляциянын формуласы кандай?
1-аныктама: Стационардык стохастикалык процесстин ρk деп белгиленген lag kдагы автокорреляция функциясы (ACF) ρ катары аныкталат. k=γk/γ0 мында γk=cov(y i, yi+k)каалаган i үчүн. γ 0 стохастикалык процесстин дисперсиясы экенин эске алыңыз. Убакыт катарларынын дисперсиясы s0. kга каршы rk графиги коррелограмма катары белгилүү.
Автокорреляциялык эконометрика деген эмне?
Автокорреляция берилген убакыт сериясы менен анын кийинки убакыт аралыгы боюнча артта калган версиясынын ортосундагы окшоштук даражасынын математикалык көрүнүшү.
Эмне үчүн биз автокорреляцияны эсептейбиз?
Автокорреляция – бул убакыт сериялары үчүн колдонулган статистикалык ыкматалдоо. Максаты ар кандай убакыт кадамдарындагы бир эле маалымат топтомундагы эки маанинин корреляциясын өлчөө. … Эгер маалымат топтомундагы маанилер кокустук болбосо, автокорреляция аналитикке ылайыктуу убакыт сериясынын моделин тандоого жардам берет.
