Убакыт катарларын талдоодо жарым-жартылай автокорреляция функциясы стационардык убакыт сериясынын өзүнүн артта калган маанилери менен жарым-жартылай корреляциясын берет, бардык кыска лагларда убакыт сериясынын маанилерин регрессивдүү кылат. Ал башка артта калууларды көзөмөлдөбөгөн автокорреляция функциясына карама-каршы келет.
Автокорреляция менен жарым-жартылай автокорреляциянын ортосунда кандай айырма бар?
X жана Z ортосундагы автокорреляция X түзмөгүндөгү бардык өзгөрүүлөрдү эске алат, мейли Zдан түздөн-түз же Y аркылуу келет. Жарым-жартылай автокорреляция Zдин X аркылуу Y аркылуу келген кыйыр таасирин жок кылат..
Эконометрикада жарым-жартылай автокорреляция деген эмне?
Жарым-жартылай автокорреляция - бул бул убакыт катарындагы байкоолордун ортосундагы байланыштын корутундусу жана мурунку убакыт кадамдарындагы байкоолор менен кийлигишүүчү байкоолордун байланыштары алынып салынган.
Жарым-жартылай автокорреляция графиги деген эмне?
Жарым-жартылай автокорреляция графиктери (Box and Jenkins, 64-65-бб, 1970) Box-Jenkins моделдеринде моделди аныктоо үчүн кеңири колдонулган курал. lag k учурундагы жарым-жартылай автокорреляция - X_t жана X_{t-k} ортосундагы автокорреляция, ал 1ден k-1ге чейинки артта калуулар менен эсепке алынбайт.
ACF менен PACF ортосунда кандай айырма бар?
PACF ACF менен окшош, бирок ар бир корреляция кыскараак лаг узундугундагы байкоолордун ортосундагы кандайдыр бир корреляцияны көзөмөлдөйт. Ошентип, ACF үчүн маани жанаБиринчи артта калуудагы PACF бирдей, анткени экөө тең t убакытындагы маалымат чекиттери менен t − 1 убакытындагы маалымат чекиттеринин ортосундагы корреляцияны өлчөйт.
