Stat > Убакыт сериясын тандаңыз > Автокорреляция
Minitab'та автокорреляцияны кантип текшересиз?
Select Stat > Time Series > Autocorrelation жана калдыктарды тандаңыз; бул автокорреляция функциясын жана Ljung-Box Q тестинин статистикасын көрсөтөт.
Автокорреляцияны кантип табасыз?
Автокорреляцияны текшерүүнүн кеңири таралган ыкмасы Дурбин-Уотсон тести. SPSS сыяктуу статистикалык программалык камсыздоо регрессиялык анализди жүргүзүүдө Durbin-Watson тестин жүргүзүү опциясын камтышы мүмкүн. Durbin-Watson тесттери 0дөн 4кө чейинки тест статистикасын чыгарат.
Калдык графиктеги автокорреляцияны кантип табасыз?
Автокорреляция калдыктар бири-биринен көз каранды болбогондо пайда болот. Башкача айтканда, e[i+1] мааниси eден көз каранды болбогондо. Калдык графиги же артта калуу-1 графиги автокорреляцияны визуалдык түрдө текшерүүгө мүмкүндүк бергени менен, сиз гипотезаны Дурбин-Уотсон тести аркылуу формалдуу түрдө текшере аласыз.
Автокорреляцияны кайда колдонобуз?
Техникалык анализдеги автокорреляция
Техникалык аналитиктер баалуу кагаздын мурунку баалары анын келечектеги баасына канчалык таасир тийгизерин аныктоо үчүн автокорреляцияны колдоно алышат. Автокорреляция берилген акцияда импульс фактору бар же жок экенин аныктоого жардам берет.
