2024 Автор: Elizabeth Oswald | [email protected]. Акыркы өзгөртүү: 2024-01-13 00:09
Stat > Убакыт сериясын тандаңыз > Автокорреляция
Minitab'та автокорреляцияны кантип текшересиз?
Select Stat > Time Series > Autocorrelation жана калдыктарды тандаңыз; бул автокорреляция функциясын жана Ljung-Box Q тестинин статистикасын көрсөтөт.
Автокорреляцияны кантип табасыз?
Автокорреляцияны текшерүүнүн кеңири таралган ыкмасы Дурбин-Уотсон тести. SPSS сыяктуу статистикалык программалык камсыздоо регрессиялык анализди жүргүзүүдө Durbin-Watson тестин жүргүзүү опциясын камтышы мүмкүн. Durbin-Watson тесттери 0дөн 4кө чейинки тест статистикасын чыгарат.
Калдык графиктеги автокорреляцияны кантип табасыз?
Автокорреляция калдыктар бири-биринен көз каранды болбогондо пайда болот. Башкача айтканда, e[i+1] мааниси eден көз каранды болбогондо. Калдык графиги же артта калуу-1 графиги автокорреляцияны визуалдык түрдө текшерүүгө мүмкүндүк бергени менен, сиз гипотезаны Дурбин-Уотсон тести аркылуу формалдуу түрдө текшере аласыз.
Автокорреляцияны кайда колдонобуз?
Техникалык анализдеги автокорреляция
Техникалык аналитиктер баалуу кагаздын мурунку баалары анын келечектеги баасына канчалык таасир тийгизерин аныктоо үчүн автокорреляцияны колдоно алышат. Автокорреляция берилген акцияда импульс фактору бар же жок экенин аныктоого жардам берет.
Сунушталууда:
Минитабада сызыктуулугу кайда?
Чыгуунун сызыктуулугу бөлүмүндө, Minitab ченегичтин маалымдама маанилери боюнча канчалык ырааттуу өлчөгөнүн көрсөтөт. Эңкейиш кичинекей болгондо, өлчөөчү сызыктуулугу жакшы. Артыкчылык өлчөөлөрүңүз шилтеме маанилерине канчалык жакын экенин көрсөтөт.
Жарым-жартылай автокорреляция деген эмне?
Убакыт катарларын талдоодо жарым-жартылай автокорреляция функциясы стационардык убакыт сериясынын өзүнүн артта калган маанилери менен жарым-жартылай корреляциясын берет, бардык кыска лагларда убакыт сериясынын маанилерин регрессивдүү кылат. Ал башка артта калууларды көзөмөлдөбөгөн автокорреляция функциясына карама-каршы келет.
Стационардык процесс үчүн автокорреляция функциясы көз каранды?
Түшүндүрүү: Кокус процесс стационардык деп аныкталат, эгерде анын статистикасы убакыттын келип чыгышынын өзгөрүшүнө жараша өзгөрүп турса. Түшүндүрмө: Автокорреляция функциясы t1 менен t2 ортосундагы убакыт айырмасынан көз каранды. Кокус процесстин стационардык болушу үчүн кандай шарттар бар?
WSS процессинде автокорреляция барбы?
2: WSS кокус процессинин автокорреляция функциясы жуп функция; башкача айтканда, R XX (τ)=R XX (–τ) . Бул касиетти автокорреляциянын аныктамасынан оңой эле аныктоого болот. R XX(−τ)=E[X(t)X(t−τ)] экенин эске алыңыз. x(t) WSS болгондуктан, бул туюнтма t бардык мааниси үчүн бирдей.
Автокорреляция функциясын ким ойлоп тапкан?
1 Жооп. Мен таба алган автокорреляциянын эң алгачкы маалымдамасы британиялык статистиги Удней Юле менен байланыштуу, ал башка көрүнүктүү жетишкендиктердин арасында Автоматты колдонуу менен Жарым-жартылай автокорреляция функциясын жакындатуу үчүн Юл-Уолкер процедурасын иштеп чыккан.
