2: WSS кокус процессинин автокорреляция функциясы жуп функция; башкача айтканда, RXX(τ)=RXX(–τ) . Бул касиетти автокорреляциянын аныктамасынан оңой эле аныктоого болот. RXX(−τ)=E[X(t)X(t−τ)] экенин эске алыңыз. x(t) WSS болгондуктан, бул туюнтма t бардык мааниси үчүн бирдей.
WSS кандай процесс?
Эгер анын орточо функциясы жана анын корреляция функциясы убакыттын жылыштары менен өзгөрбөсө кокус процесс начар сезүү стационардык же кеңири маанидеги стационардык (WSS) деп аталат.
Кокус процесстеги автокорреляция деген эмне?
Кокус процесстерге киришүү
Негизинен автокорреляция функциясы сигнал өзүнүн убакытты жылдырган версиясына канчалык окшош экендигин аныктайт . Кокус X(t) процесси экинчи тартиптеги процесс деп аталат, эгерде E[X2(t)] < ∞ ар бир t ∈ T. үчүн
Стохастикалык процесстеги автокорреляция деген эмне?
Эгер X жана Y бир стохастикалык КТ процессин билдирсе, анда корреляция функциясы автокорреляция деп аталган өзгөчө учурга айланат. R.
Гаусс процесси WSSби же SSSби?
эгерде процесс биргелешип Гаусс WSS жана SSS болсо. эгерде процесс ак гаусс ызы-чуусу процесси болсо WSS жана SSS орточо=0 жана R(τ)=K(τ).
