2024 Автор: Elizabeth Oswald | [email protected]. Акыркы өзгөртүү: 2024-01-13 00:09
2: WSS кокус процессинин автокорреляция функциясы жуп функция; башкача айтканда, RXX(τ)=RXX(–τ) . Бул касиетти автокорреляциянын аныктамасынан оңой эле аныктоого болот. RXX(−τ)=E[X(t)X(t−τ)] экенин эске алыңыз. x(t) WSS болгондуктан, бул туюнтма t бардык мааниси үчүн бирдей.
WSS кандай процесс?
Эгер анын орточо функциясы жана анын корреляция функциясы убакыттын жылыштары менен өзгөрбөсө кокус процесс начар сезүү стационардык же кеңири маанидеги стационардык (WSS) деп аталат.
Кокус процесстеги автокорреляция деген эмне?
Кокус процесстерге киришүү
Негизинен автокорреляция функциясы сигнал өзүнүн убакытты жылдырган версиясына канчалык окшош экендигин аныктайт . Кокус X(t) процесси экинчи тартиптеги процесс деп аталат, эгерде E[X2(t)] < ∞ ар бир t ∈ T. үчүн
Стохастикалык процесстеги автокорреляция деген эмне?
Эгер X жана Y бир стохастикалык КТ процессин билдирсе, анда корреляция функциясы автокорреляция деп аталган өзгөчө учурга айланат. R.
Гаусс процесси WSSби же SSSби?
эгерде процесс биргелешип Гаусс WSS жана SSS болсо. эгерде процесс ак гаусс ызы-чуусу процесси болсо WSS жана SSS орточо=0 жана R(τ)=K(τ).
Сунушталууда:
Филогенияларды чыгаруу процессинде сырткы топ деген эмне?
Туунду символдорго негизделген филогенияларды чыгарууда сырткы топ; ingroup - изилденүүчү түрлөрдүн тобуна кирбеген, бирок алар менен тыгыз байланышкан түрлөрдүн тобу; базалдык таксон; класстын тобу; сырткы класс: филогенетикалык дарак. Филогенетикалык дарактагы топ деген эмне?
Жарым-жартылай автокорреляция деген эмне?
Убакыт катарларын талдоодо жарым-жартылай автокорреляция функциясы стационардык убакыт сериясынын өзүнүн артта калган маанилери менен жарым-жартылай корреляциясын берет, бардык кыска лагларда убакыт сериясынын маанилерин регрессивдүү кылат. Ал башка артта калууларды көзөмөлдөбөгөн автокорреляция функциясына карама-каршы келет.
Минитабада автокорреляция кайда?
Stat > Убакыт сериясын тандаңыз > Автокорреляция Minitab'та автокорреляцияны кантип текшересиз? Select Stat > Time Series > Autocorrelation жана калдыктарды тандаңыз; бул автокорреляция функциясын жана Ljung-Box Q тестинин статистикасын көрсөтөт.
Стационардык процесс үчүн автокорреляция функциясы көз каранды?
Түшүндүрүү: Кокус процесс стационардык деп аныкталат, эгерде анын статистикасы убакыттын келип чыгышынын өзгөрүшүнө жараша өзгөрүп турса. Түшүндүрмө: Автокорреляция функциясы t1 менен t2 ортосундагы убакыт айырмасынан көз каранды. Кокус процесстин стационардык болушу үчүн кандай шарттар бар?
Автокорреляция функциясын ким ойлоп тапкан?
1 Жооп. Мен таба алган автокорреляциянын эң алгачкы маалымдамасы британиялык статистиги Удней Юле менен байланыштуу, ал башка көрүнүктүү жетишкендиктердин арасында Автоматты колдонуу менен Жарым-жартылай автокорреляция функциясын жакындатуу үчүн Юл-Уолкер процедурасын иштеп чыккан.
